Indy Exception Handling funktionirt nicht

[Deltachaos]

Ich versuche jetzt schon seit einer stunde bei Indy eine Exception abzufangen und es funktionirt aber nicht.
Ich fang gleich an zu kotzen.

Delphi-Quellcode:

try
  str := form1.IdHTTP1.Get('http://www.existirtnixht.eu/index.php');
except
  on E: EIdHTTPProtocolException do begin
    CreateMessageDialog(e.Message, mtWarning, [mbOk]);
  end;
end;

Diese dumme Exception kommt immernoch.
Was zum geier mach ich falsch?
Ich hab wschon gegoogelt nach:
Indy, Indy Exception Handling, indy exception verarbeiten

Hab mir auch das durchgelesen:
http://conferences.codegear.com/article/32159

binn aber noch nicht einen schritt weiter

Helft mir bitte.