Moin Gerhard,
erst einmal herzlich willkommen in der Delphi-PRAXiS.
Die Pfeiltasten sind i.d.R. von Windows zur Navigation reserviert, z.B. bei Buttons. Nur Controls, z.B. Edit, die diese Tasten benötigen heben diese Reservierung auf.
Deshalb kann man mit den Pfeiltasten von einem Button zum Edit gelangen, aber nicht umgekehrt.
Such' hier am Besten mal nach
WM_GETDLGCODE und/oder
DLGC_WANTTAB da müsstest Du ein paar Beispiele finden, wie Du die reservierten Tasten abfangen kannst.
Für Dich käme wohl, statt DLGC_WANTTAB, DLGC_WANTARROWS in Frage.