Es ist leider so, daß man für die Skalierung der Icons selbst sorgen muss. Selbst wenn Delphi das übernehmen würde, sähe es nicht besser aus als das Windows-Ergebnis.
Nun hat man mit FMX ja schon eine komplexere Imagelist geschaffen, die auf solche Skalierungen reagieren könnte (nicht, daß man dadurch von der Bereitstellungen der verschiedenen Größen befreit wäre, wenn man ein sauberes Ergebnis möchte). Leider lässt sich diese Technik nicht so einfach in die
VCL übernehmen, da man hier noch an die Windows-interne ImageList-Implementierung gebunden ist.
Es bleibt also bis auf Weiteres in der Hand des Entwicklers, bei unterschiedlichen Bildschirmskalierungen die passenden Bildchen bereitzustellen.