Ausgelöst wird die Meldung wahrscheinlich von
NTFS ADS, mit dem bereits genannten Zone.Identifier. Diese kann man löschen, z.B. mit Sysinternals Streams. IIRC gibt es noch eine Einstellung im IE, mit der man das Verhalten steuern kann; vielleicht hilft schon Systemsteuerung > Internetoptionen > Register Sicherheit > Lokales Intranet > [ ] Intranetnetzwerk automatisch ermitteln (ist die Option aktiviert, stuft Windows sehr gern Server im LAN als im Internet befindlich ein).
Grüße
Dalai