Mit der .groupproj mache ich gar nichts.
Eben noch mal durchgespielt:
Ich starte Delphi, lege die Build-Gruppe an und konfiguriere sie (also Debug & Release einschalten), lasse sie erzeugen, verlasse Delphi (drücke vorher auf "alle speichern" und beim nächsten Start ist die Build-Gruppe nicht mehr vorhanden
EDIT: Habe das Problem gefunden: ich hatte keine Projektgruppe, sondern nur die eigentlichen Projekte (.dproj) in der Projektverwaltung.