Die Fehlermeldung ... nja, es kommt drauf an.
Entweder man implementiert es im Edit richtig, also nicht nur KeyDown, sondern ALLE wege, wo der Text rein geht.
Oder man mu es unbedingt auch nochmal beim Auslesen validieren.
Und wenn man die Eingabe direkt prüft, dann kommt es auch auf's "Wie" an.
Beim Eingeben selber darf niemals ein Fenster aufgehen, nur Hints oder z.B. die Edit-Farbe.
Und dann beim Verlassen/Auslesen mit Fehlermeldung/
Exception prüfen.