Mal ins Blaue geschossen: Eventuell als Editor ein TMaskedEdit verwenden, das entsprechend Tausenderstellen als Maske hat?
Das StringGrid verwendet intern ein TInplaceEdit, was ebenso wie TMaskEdit (ich vermute, das meinst du) direkt von TCustomMaskEdit abgeleitet wird. Dementsprechend kann man im OnGetEditMask des TStringGrid bereits eine passende Maske eingeben. Leider ist das MaskEdit aber nicht so richtig auf solche numerischen Eingaben vorbereitet.