Windows hat mehrere Fensterstile (BorderStyle) und dann noch BorderWidth, GlassFrame (auch wenn Glass seit Win8 schon wieder ausgestorben ist), TransparentColor, ...
* Ob Windows den Rahmen "durchsichtig" macht, dass hängt vom
OS und den "globalen" einstellungen des Benutzers ab. (Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung)
* Im Grunde haben da Programme nicht persönlich dran rumzuspielen.
Du verwendest Skins/Styles, welche das gesamte Fenster skinnen.
Man kann den Rahmen auch ausblenden und selber etwas malen, das 'nen Rahmen darstellen soll.
(die Letzeren natürlich nur für eigene Programme)
Du kannst die rahmen auch übereinanderlegen, dann sind es nur noch 7 statt 14 Pixel und zusammen ist es dann 50% weniger durchsichtig.