Habs selbst gefunden...mehr oder weniger zu mindest.
Es lag wahrscheinlich am Aufruf des MessageDialogs und daran das er ja erst nach einer bestimmten Zeit wieder geschlossen wird oder was weiß ich.
Auf jeden Fall wenn ich irgendwas anderes mache, z.B. etwas in ne Datei schreiben, sobald ich das WM_COPYDATA erhalten, dann geht es.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe,
vielleicht brauch ich das Fenster ja doch noch irgendwann
