In den Rx Komponenten gibt es ein TComboEdit welches dieses Verhalten nachstellt. Diese befindet sich in der
Unit RxToolEdit. Da müsste ersichtlich sein, wie das gemacht wird.
Ich habe hier nur einen Stand vom 4.9.2012. Einen neueren Stand kann man unter
https://sourceforge.net/projects/rxlib/ herunter laden. Vielleicht ist es das was du suchst.