Windows-Messages werden in dem Thread ausgeführt, in welchem ein Win-Control (
GDI) erstellt wurde.
Die Delphi-Controls (TForm und alles darauf) werden im Hauptthread erstellt und somit werden deren Messages auch im Hauptthread verarbeitet.
Du kannst also per SetWindowText an Edit.Handle von überall (anderer Thread oder gar andere Anwendung) etwas schicken und Windows synchronisiert das dann automatisch.