Und zwar seit irgendeiner Version von Delphi XE.
Du kannst während des Debuggens den kleinen blauen Pfeil, der die aktuelle Zeile anzeigt, mit dem Mauszeiger anfassen (linke Maustaste).
Dann kannst du den Pfeil per Drag'n'Drop auf eine Zeile, die ebenfalls blaue "Debugpunkte" hat, verschieben.
Die Programmausführung fährt dann an dieser Stelle fort.
Vorher ging das auch schon per Editor-Kontextmenu -> Debug -> Set Next Statement (seit Delphi 2006).
Und davor gab es im Kontextmenu des CPU-Windows die Set EIP Funktion. Dazu sollte man die Mixed Ansicht (also
ASM + Sourcecode) einschalten, damit man weiss, wo eine Sourcecodezeile anfaengt..