Hallo Dalai,
meine Frage ist gelöst!

Dank Deines Hinweises hab´ ich das hier gefunden:
http://docwiki.embarcadero.com/Libra...tCommonDialogs
Und tatsächlich: Wenn ich vorher
Code:
UseLatestCommonDialogs := false;
aufrufe, dann erscheint mein MessageDlg auch mit XE und dem
Windows-Classic Theme wie ich es erwarte.

Das ist in Dialogs wohl sowas wie eine Legacy-Option!
Martin