TComboBox basiert auf eine Win-Control und dessen
Handle sind nur im erzeugenden Thread gültig/nur in diesem Thread darf darauf zugegriffen werden.
Den größten Geschwindigkeitszuwachs wirst du erhalten wenn du eine Combobox-Implementierung findest die nicht auf das Win-Control basiert und eine reine Delphi-Implementierung darstellt.
Die größte Zeit beim Füllen einrt ComboBox wird man mit dem ganzen nötigen Windows-Messages benötigen die zum füllen nötig sind.