Bei solchen Sachen kann die Kombination der CreateParams und das Verarbeiten der richtigen Botschaften teils (dokumentierten und dennoch) unerwarteten aber entscheidenden Einfluss haben... Kurz gesagt:
WinAPI studieren und rumprobieren oder schreib beim THintWindow ab (je nach Einzelfall noch besser ableiten). Ein Blick in ComboWndProc und WndProc von TCustomCombo kann auch hilfreich sein.