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[himitsu]

Wie das Verzeichnis verschwindet wurde ja schon gesagt (ExtractFileName).
Und um die Endung zu entfernen kannst du auch ChangeFileExt mißbrauchen (einfach die vorhandene Endung durch eine leere ersetzen lassen)

z.B.:Label1.Caption := ChangeFileExt(ExtractFileName(SaveDialog1.FileName), '');