Das Problem mit der Abfrage ist gelöst.
Es lag gar nicht an der Authentication. Der DHL Web-Service erwartet zusätzlich Infos im Header. In dem Falle
Content-Type: application/
soap+
xml;charset=UTF-8;action="urn:createShipmentDD"
Wenn man das mit WinHttpAddRequestHeaders angiebt kommt auch der erwartete Respons.