Verschiedene Komponenten (z.B. TListBox, TMemo) haben die Option "DisableMouseWheel", womit Du die Behandlung des Wheel-Events abschalten kannst.
Die TComboBox hat das leider nicht.
Im TCustomScrollbox.MouseWheel-Event (
Unit FMX.Layouts) kannst Du Dir ansehen, wie das z.B. bei der TListBox ausgeschaltet wird.
Vielleicht gibt Dir das ja eine Idee für irgendeine eigene Ableitung oder einen Hack...