ich meine mich zu erinnern, das eine
Exception die Möglichkeit ist, ohne auf irgendetwas Rücksicht nehmen zu müssen, den Benutzer zu informieren. Gut ist etwas platt formuliert, aber von der Tendenz her richtig?
Nein, Exceptions sind ein Fehlerbehandlungsmechanismus (um zum Beispiel die leicht zu ignorierenden Rückgabewerte abzulösen).
Hier ist das etwas etwas genauer auseinander genommen:
Exceptions sind für den Entwickler 
Um auf das Ausgangsproblem einzugehen: Da Threads ein unabhängiger Kontrollfluss sind, wo würdest du die
Exception denn auslösen? Im Hauptthread (wann)?
Für Sachen wie Fork-Join-Parallelismus gibt es sinnvolle Lösungen, aber für allgemein nutzbare Threads sieht es da düster aus.