Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du deine
IDE so eingestellt, daß die erzeugten Exe-Dateien Runtime-Libraries benötigen – eben diese
BPL-Dateien –, statt sie in die Exe mit einzukompilieren. Das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du bei geladenem Projekt in die Projektoptionen gehst (Menü
Projekt - Optionen) und dort links im Tree auf Packages klickst. Ist dort ein Haken drin, machst du ihn einfach raus. Um das für alle zukünftigen Projekte so zu machen, nimmst du denselben Haken auch im
Menü Komponente - Packages installieren raus.