Danke erstmal...
1. Auch der TFileSaveDialog ("VistaDialog") ignoriert die Option [fdoNoValidate]
gleiche Ausgabe der Meldung.
2. Es geht nicht um den Dialog selbst sondern um die Meldung bei falschem Dateinamen. Ich habe für meine Messages eine eigene Implementierung mit dem entsprechendem Design.
VCL Styles habe ich nicht. (XE)... PS: da würde mir auch keiner gefallen.