In
Unicode ist definiert welches Zeichen an welchen Codepoint liegt.
Es ist nicht definiert wie dieses Zeichen vom gewählten Font darstellt wird.
Dein Kästchen beim DropDown ist (unter Windows) fast immer das Zeichen dafür das an dieser Position kein Zeichen im Font vorhanden ist und auch über Fontlinking kein andere Font zum Zeichnen verwendet wird.
Aber solche Sachen zeichnet man entweder selbst oder nimmt das Theming/Skinning von neueren Delphi-Versionen.
Sich auf die Darstellung eines Fonts unter einer bestimmten
OS-Version zu verlassen ist wie man sieht sehr problematisch.