Nur als Hinweis: Es war Absicht von Microsoft, keine programmatische Möglichkeit einzubauen, mit denen Programme sich selbst (oder irgendwelche anderen Dinge) an die Taskleiste oder das Startmenü anheften. Mehr Infos zu den Hintergründen bei
StackOverflow sowie
The Old New Thing.
Um dennoch etwas in die "unerlaubte" Richtung zu sagen: Die Sache geht noch einfacher: ShellExecute mit den - offenbar komplett undokumentierten - Verbs "taskbarpin" bzw. "taskbarunpin". Ersteres funktioniert natürlich nur mit der zu pinnenden Datei, letzteres ausschließlich mit der entstandenen .lnk im entsprechenden Verzeichnis (Quick Launch\User Pinned\Taskbar).
MfG Dalai