Wenn man vorher das Theming abschaltet, geht es. Sieht aber auch dementsprechend schrecklich aus.
Code:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
SetWindowTheme(ProgressBar1->
Handle, NULL, L"");
SendMessage(ProgressBar1->
Handle, WM_USER + 9, 0, clRed);
}