Die ShellApi. Siehe:
Klick
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Funktion in Lazarus gar nicht gibt.
Ein Thread wäre auf jeden Fall der richtige Weg.
Seit Delphi XE7 geht das ja spielend einfach. Wie es bei Lazarus aussieht, kann auch hier nicht beurteilen.
Grüße