Als Nutzer einer Komponente würde es mich allerdings schon irritieren, dass ich erst prüfen muss, ob ich in der Anwendung überhaupt ein ShowMessage aufrufen darf, wenn das gewünschte Ereignis abgearbeitet wird.
Musst Du ja nicht, Du schreibst ja selbst:
Mache ich es mit Message-Handling, ist die Applikation offensichtlich schon nicht mehr verfügbar. Zumindest habe ich keinen Zugriff mehr. Ein einfaches ShowMessage wird schon nicht mehr angezeigt, obwohl fehlerfrei durch den Source gelaufen wird
Wenn das Programm beendet wird, wird eine WM_QUIT-Nachricht losgelassen, die die Haupt-Nachrichtenschleife beendet. Danach ist halt kein normales Arbeiten mit Windows mehr möglich.