Das geht schon ohne weiteres indem man eine leere* TextDatei** mit der Endung .udl anlegt und doppelklickt. Damit kann man die ohne Hilfs-Programm anlegen.
Bei 64 Bit OLEDB Providern muss man leider so n Kunstgriff mit rundll.exe opendslfile machen und bekommt entsprechend den Kram für 64 bit angezeigt. Steht irgendwo im Internet, wie der Aufruf lautet.
* leer genügt, darf aber auch schon was richtiges drin stehen.
** was eine Textdatei ist, kann man hier auch aktuell irgendwo in einem Thread finden.