Es gibt kein Set of Char WideChar.
Genau
Weil ein Set compilerbedingt nur aus maximal 256 Elementen bestehen kann.
Die Frage ist aber auch: Wieso ist das Nachsehen in einem Char Set schneller als Pos?
Weil der Test auf ein gesetztes Bit in einem der CPU genehmen Speicherbereich (z.B. DWORD) deutlich schneller geht als die Suche nach einem bestimmten Substring in einem String.