Also prinzipiell funktioniert das mit den MouseEvents in FMX so, dass erst mal die Form (TCommonCustomForm) für den Empfang der MouseEvents zuständig ist. Diese prüft dann, ob sich an der Stelle, wo sich die Maus gerade befindet, ein FMXObject ist. Wenn ja, werden die Events an das Object weitergeleitet, wenn nicht, bekommt das FormEvent die Info über die Mausaktion.
Die Bearbeitung der Events findet unter Windows in der FMX.Platform.win statt, unter MAC
OS in der FMX.Platform.Mac (mit weiteren verweisen auf Macapi-units).
Unter Windows werden die von Dir erwähnten Botschaften wie üblich verarbeitet. Zur Not wird man sich da rein hacken können, aber wahrscheinlich willst Du ja auch was für den Mac haben.
Mir ist nicht genau klar, was Du erreichen / vermeiden willst (eine globale Lösung für..., eine bestimmte Lösung im Einzelfall)?