Tja, da hab ich mich offenbar vertan, denn Multiselect von Grids gibt's wohl nur bei
TDBGrid.
Die Lösung wurde doch bereits im Forum genannt: Wenn du die Eigenschaft Multiselect der StringGrid-Komponente auf True setzt, kannst du genau das tun, was du da vorhast. Probier's doch einfach mal aus, du wirst schon sehen: genau so geht das.
Kommt dieses Feature in Version XE9
Weiß ich nicht, aber frag doch einfach mal bei Emba nach