Wenn ich jetzt einen Datensatz im angezeigten TDBGrid selektiere dann kann ich diesen per STRG + ENTF
löschen 
???
Frage: Wie kann ich dies verhindern ?
Indem du das DBGrid auf ReadOnly setzt. Oder willst du nur das Löschen verhindern, das Bearbeiten aber erlauben?
Laß die Finger von Datensensitiven Controls (TDB.....)
Ja das hab ich ernst gemeint. Mit normalen Controls ist das zwar etwas aufwendiger, dafür hast Du aber alles im Griff!
Also ich arbeite seit Jahren mit datensensitiven Controls und kann deine Befürchtungen nicht nachvollziehen. Ich hab alles im Griff. Nur in seltenen Ausnahmefällen verwende ich auch mal ein TEdit statt eines TDBEdit oder ein TLabel statt einer TDBText-Komponente.