Ähm, bekommen Konsolenanwendungen überhaupt Windows Nachrichten?
Sobald man die Message-Queue abfragt (GetMessage) oder ein "Windows" erstellt, wird von Windows für diesen Thread eine MessageQueue angelegt.
Aber Auslesen und vorallem Behandeln muß man Diese selber (außerhalb des
VCL-Threads/Hauptthreads), denn sonst funktionieren dort natürlich keine Messages.