NonVcl Fehler Programmweit abfangen

[gandime]

ok dann hab ich exceptions.pas falsch interpretiert.
Weil ich habe nirgens eine inizialisieren gefunden!
Wie funktioniert denn das ganze dingen Oo erlich gesagt verstehe ich aus der exception.pas fast kein wort!

Edit:
@sirius:
Das funktioniert super so:

Delphi-Quellcode:

program PExceptionTest;

uses
  Windows,
  ScktComp,
  Classes;

{$R *.res}

type Exception = Class  (TObject)
    class procedure OnError(Sender: TObject);
end;

var
  cs:TClientSocket;
  Msg:TMsg;

class procedure Exception.OnError(Sender: TObject);
begin
  MessageBox(0, 'Error', 'moin^^', 0);
end;

begin
  CS:=TClientSocket.Create(nil);
  Classes.ApplicationHandleException:=Exception.OnError;
  cs.Host:='127.0.0.1';
  cs.port:=1234;   //kein Server unter dieser Adresse erreichbar
  cs.Active:=true;
  while GetMessage(Msg, 0, 0, 0) do
  begin
    DispatchMessage(Msg);
  end;
end.

Blos ein kleines problem besteht, das ich keine Fehler-Nachricht bekomme, worauf ich reagieren kann!
Also mit Thread funktioniert das auch.
Aber funktioniert das auch, wenn ich das gute stück in einem Thread benutze, sodas er nir Fehler von seinem Thread verwendet?