Dann ist es entweder die Delphi Version, die den Unterschied macht, oder, was wahrscheinlicher ist, das Durchsteppen wurde nicht so durchgeführt, wie es muss, damit der fehler auftaucht.
Zum Nachvollziehen habe ich ein Video
gelinkt
Es zeigt das Kompilieren, welches am Haltepunkt (Thread-constructor) stoppt, und daraufhin mit F7 gedrückt weiterläuft.
PS: Deine
Exception wird nicht angezeigt