Messageboxen sind threadsafe. ShowMessage icst nicht threadsafe, da es zur VCL gehört.

Wenn du trotzdem die API Funktion in einer Klasse verwenden willst, dann musst du aus der Threadfunktion eine Methode machen. Eine Methode einer Klasse hat immer noch einen unsichtbaren Self-Parameter, somit stimmt die Signtur nicht mit der Signatur der Threadfunktion überein. Eine Lösung habe ich hier: http://www.michael-puff.de/Artikel/CallbackMethod.shtml

Desweiteren solltest du nicht CreateThtrrad, sondern BeginThread nutzen. Da BeginThread die globale Variable IsMultithreaded auf true setzt und so den Heap threadsafe macht.