Eine
TDbComboBox zeigt eben einfach nur den Wert des Datensatzes an, so wie ein
TDBEdit (ok, man kann da Werte reinlegen, die dann ausgewählt werden können).
Was du wohl suchst ist eine
TDBLookupComboBox 
Kaum macht man's richtig - schon funktioniert's
Zertifikat: Sir Rufo (Fingerprint: ea 0a 4c 14 0d b6 3a a4 c1 c5 b9
dc 90 9d f0 e9 de 13 da 60)