Ja, mußt du X'D
Du gibst dem Parameter "HelpIndex" einen Wert mit und wenn du in deinem Programm eine Hilfedatei registriert hast, dann wird der entsprechende Hilfeindex geladen, so als wenn du F1 drücken würdest.
Alternativ kann man via Applicatopn.OnHelp oder TApplicationEvents auf deinen HelpIndex reagieren.
PS: Leider ist noch keiner auf die saublöde Idee gekommen und hat endlich mal die Dialog-Parameter überladen, vorallem da es seit massig Jahren auch noch den HelpContext gibt und keiner mehr eine index-, sondern eine kontextbasierende Hilfe aufbaut.