Windows Ausschalten wird unterbrochen durch Delphi Programm

[Oracle]

Ich arbeite momentan an einem Programm, welches foldendes Problem aufweist.

Das Programm läuft, und ich sage Windows dann über Start -> Ausschalten sage, dass es runterfahren soll.
Nun werden alle Programme geschlossen ausser mein besagtes Programm. Damit wird dann auch der Windows Shutdown abgebrochen.
Ich kann den PC dann ganz normal weiterverwenden. Als hätte ich nie gesagt, dass er runterfahren soll.

Ich habe auch schon eine Dialogbox in FormClose eingebaut, um zu sehen ob er hier überhautp ankommt. Tut er aber nicht.
Wer kann mir helfen?

Vielen Dank schonmal im Vorraus