Das liegt nicht am Delphi, sondern an der Schnittstelle.
Diese ActivX-Komponente ist "nur" eine kleine abgespeckte Variante des großen IEs.
Eventuell ist es auch noch eine "ältere" IE-Version, welche man dort bekommt, und ohne viele/alle der Plugins aus dem großen Browser.
Du könntest es mit einer anderen Browser-Komponente versuchen, wie z.B. Chromium Embedded. (quasi der kleine Chrome-Browser)
Vom Firefox wurde z.B. die
ActiveX-Komponente komplett entfernt und der IE gibt natürlich nicht alles von sich raus.