Soweit ich das nun verstanden habe, willst du die ~globalen Proxy Einstellungen, die z.B. von Internet-Explorer auch benutzt werden, ändern?
Sofern ja, dann geht das ganz einfach über WinINet!
Such mal hier nach
WinINet Proxy
Im (momentan) 6. Thema ist ein
GetProxyInformation() zu finden.
Darin siehst du, wie man die Information ausließt. Meistens heißen die APIs ähnlich oder sind zumindest logisch erratbar!
Kurz - InternetSetOption() mit mehr oder weniger denselben Argumenten verwenden - dadurch kannst du die Proxy Einstellungen, die IE (oder auch andere Tools verwenden), setzen!
Hoffe, ich habe dich richtig verstanden und liege hiermit nicht komplett daneben xD