Wie Brian in dem Thread erwähnt ist das (leider) die einzige Möglichkeit. Microsoft hat hier einen sehr harten Riegel vorgeschoben. CE mit dem Compact Framework heisst C# oder VB-Projekt. Noch nichtmal F# als Microsoft-Sprache kommt da rein.
Wenn man also den Form-Designer nutzen will, dann macht man die Forms eben mit C# und kann aber normale Oxygene-Assemblies als Business-Layer nutzen. Wenn man die Forms dynamisch erzeugen will, kann man im Code alles in Oxygene machen und braucht ein kleines C#-Projekt das den Code aus dem Oxygene-Assembly aufruft und startet.
Debuggen geht (mit Einschränkungen, wenn Prism installiert ist, geht's einfacher).