Es gibt Komponentenpacks mit eigenem SkinSupport, z.B. von TMS, DevExpress usw.
War beim Kauf von Delphi nicht auch wieder ein Link dabei, wo du dir ein paar "Gratis"-Komponenten downloaden kannst? (mir war so, als war da auch mal was mit Skins dabei)
Delphi Skin oder
Skin:
http://www.alphaskins.com/asdwnld.php
http://www.torry.net/pages.php?id=1544
http://www.link-rank.com/
...
TPanel nehmen, Rahmen weg (BorderStyle und BevelOuter), Hintergrundfarbe ändern, die Caption setzen und dann ins OnClick den gewünschen Code rein, der beim "Drücken" aufgerufen werden soll.