Danke euch für die Kommentare und Informationen.
Den VPN Client hatte ich bereits komplett deinstalliert und nach einem Restart wieder installiert. Es gibt dabei von der Fluggesellschaft eine Anleitung, der ich genau gefolgt bin. Einstellungen im Client sind dabei nicht nötig. Von daher ist wohl so wie von grl beschrieben, dass die Einstellungen vom Server kommen.
Eine Firewall ist auf dem Rechner, auf dem der Client läuft nicht explizit installiert. Es gibt da nur die Windows 8.0 interne Firewall. Der Virenscanner bringt keine eigene Firewall mit. Dennoch hatte ich die interne Firewall und den Virenscanner mal deaktiviert, um deren Einfluss auszuschließen. Aber auch dann funktionierte es nicht. Dann habe ich auch noch den Router komplett zurückgesetzt, weil dort einige Änderungen durchgeführt worden waren. Aber auch das hat nicht gebracht.
Gelöst habe ich es nur über eine Rücksetzung des Rechners auf den Stand Dezember 2013. Anschließend habe ich Browse und Virenscanner akualisiert. Jetzt funktioniert es wieder. Ich habe aber keinen Schimmer, was die Ursache für das Nichtfunktioneren war.