Um mal hier ein Streichholz zu entzünden:
Delphi hat/ist keine Datenbank
Delphi kann sich mit einer Datenbank verbinden und Daten abrufen/schreiben
Delphi muss wissen, was für eine Datenbank und wo die zu erreichen ist
Datenbanken gibt es z.B. als Single-File, Datenbank-Server, etc.
Datenbanken sprechen in der Regel
SQL (heißen dann auch allgemein
SQL-Datenbank,
SQL-Server)
Jetzt kannst du nochmal googlen und dann evtl. eine qualifizierte Frage stellen.
Und dieses Tutorial solltest du dir auch vorher noch einverleiben
http://www.delphi-treff.de/tutorials/datenbanken/