Ein TSQLQuery ist ebenfalls ein unidirektionales DataSet. Das Grid braucht aber ein vollständig navigierbares. Der dbExpress-Weg ist der über ein ClientDataSet. Wenn du auf die Schnelle eine Lösung brauchst, nimm TSimpleDataSet - da ist schon alles passend verdrahtet. Oder eben doch gleich FireDAC.
Oh man...
Da nehme ich ja lieber ein StringGrid und fülle es per Hand...
Mavarik