Was heißt nicht der richtige Weg? Ich möchte ja alles selber zeichnen. Und in deinem Beispiel wird eigentlich in C# nur das implementiert, was wir in Delphi GlassFrame nennen?
Was jetzt, willst du einen komplett eigenes Form-Theme oder willst du nur in die Non-Client-Area zeichnen so wie z.B. Chrome es mit den Tabs macht? Aus deiner Frage schloss ich letzteres.
Im anderen Fall würde ich ein Layered Window nehmen.