Delphi hat (zum Glück?) keinen Garbage-Collector, also musst du dich um das Freigeben / Aufräumen (Free) immer selbst kümmern (Ausnahme z.B. OwnsObjects von TObjectList)
Und falls das wirklich neu für dich ist, dann sei hier schon mal gesagt, dass man das fast immer in einem Resourcenschutzblock macht
Delphi-Quellcode:
myObject := TMyClass.Create;
try
myObject.DoSomething;
finally
myObject.Free;
end;