Einem Erzeugtem MenuItem ein Onclick zuweißen.

[S - tefano]

Als ich sowas mal gemacht hab, habe ich auch nur den Namen der Prozedur übergeben. Die hatte bei mir auch nur den Sender-Parameter der Klasse TObject (welch ein Widerspruch).
Innerhalb der Event-Prozedur ist Sender dann das Menü-Item das den Event Ausgelöst hat. Dann kannst du bspw. die Caption des Items als Dateinamen nehmen und den öffnen.

Bis dann,

S - tefano

[EDIT]Zur Sicherheit (hab ich jedenfalls gemacht) solltest du vielleicht wenn du auf Sender zugreifen willst und damit ein TMenuItem ansprechen willst das ganze immer so ausdrücken:
(Sender as TMenuItem).Caption so als Beispiel.[/EDIT]