Das Windows-socket sendet deiner Komponente ein Nachricht. Du musst nicht wissen, was für eine (oder schau in der Unit ScktComp nach Konstanten, wie CM_****) sondern nur verteilen (dispatchmessage). Du musst jetzt aber auch aufpassen, dass der Thread beendet werden kann (über Messages).

Aber wie gesagt, alternativ kannst du im Thread vielleicht auch ohne Messages auskommen (die Komponenten entsprechend einstellen), da du jetzt ja ohne Probleme blockierende Befehle aufrufen kannst ohne das dein Programm hängen bleibt. Die Wahl hängt von deinem restlichen Konzept ab.