Objekte zw. Programm und DLL austauschen - Interfaces?

[Apollonius]

Ja, Interfaces sind in diesem Zusammenhang durchaus recht nützlich. Sie werden nämlich nicht nach Adresse verglichen wie Klassen (was dort dazu führt, dass as und is fehlschlagen können, weil DLL.Klasse <> Hauptprogramm.Klasse), sondern nach GUID, welche natürlich überall gleich ist.

Dass du nicht von TInterfacedObject ableiten kannst, ist alles andere als tragisch. Die Implementierung der drei IInterface-Methoden ist äußerst kurz, du kannst sie einfach kopieren.
Zur Frage, ob du zu jeder Klasse ein Interface deklarieren musst: Das Interface legt die Schnittstelle fest. Alles, was daher außerhalb des Moduls verwendet werden soll, sollte daher in einem Interface deklariert werden.